Es trading systems
VISÃO GERAL DO ES TRADING SYSTEM.
Assinatura de um sistema de negociação automatizado para o contrato de futuros e-mini SP 500 (ES).
Quando o ES Trading System gera uma ordem, ele é enviado automaticamente para um servidor de terceiros que se especializa na execução de ordens para várias contas subscritas.
Com base no contrato de futuros do índice de ações mini S & amp; P 500.
Qualquer conta que siga o ES Trading System não seja rentável após o período de inscrição inicial ou de seis meses, receberá um reembolso total dos custos de subscrição.
ES Trading System & amp; Indicadores de Desempenho Absoluto.
A maioria dos indicadores de desempenho absolutos são usados no sistema ES Trading.
Resultados de testes históricos para ES Trading System.
Os resultados de testes a seguir são o resultado de testes hipotéticos de volta. Veja a divulgação de risco na parte inferior da página sobre os riscos associados ao hipotético teste de volta. Leia também atentamente as informações na guia "Divulgação de risco".
Percorra todo o caminho para resultados de testes mensais desde o início do contrato de ES de 1997 até 30 de setembro de 2018, quando a Live Trading começou. Resultados de teste incluem $ 30 de derrapagem e comissão.
Resultados de teste histórico anual.
Observe os resultados do teste de 2018 até outubro apenas. Posteriormente, veja a aba "Live Trading".
Resultados de teste históricos mensais.
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS.
AVISO: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DO DESEMPENHO HIPOTÉTICO ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
O DESEMPENHO PASSADO NÃO É UMA GARANTIA DE SUCESSO FUTURO. NÃO COMER COM DINHEIRO, NÃO PODE SEGUIR PARA PERDER. TODAS AS CLASSES INCLUÍDAS DE FUTUROS, OPÇÕES, FOREX, ETF E STOCKS.
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FUTURES TRADING.
Futures trading é uma incrível ferramenta de troca de dias para as pessoas potencialmente ganharem muito dinheiro em um período muito curto de tempo. Futuros de negociação também não requerem uma enorme quantidade de capital para começar. Isso ocorre porque os mercados de futuros fornecem comerciantes de dias com alavancagem incrível, especialmente se você estiver usando algumas das excelentes estratégias de negociação de futuros da View My Trades. Claro que com a emoção desse tipo de explosão para o seu dinheiro para a vantagem também vem uma necessidade de gerenciar rigorosamente o risco de negociação para a desvantagem. O que pode subir muito rápido também pode diminuir tão rápido e, às vezes, muito mais rápido quando o comércio de futuros. Há muito poucos veículos de investimento que fornecem muito combustível por trás do movimento de preços. Existem muitos tipos diferentes de veículos de futuros para o comércio, como o Emini, Gold, Silver, o Euro, etc. Na View My Trades, nos concentramos na negociação dos futuros E-mini.
EMINI FUTURES TRADING.
Emini Futures trading não é o único mercado que existe para aprender a negociar futuros e, claro, existem outros mercados de futuros, além do E-mini, mas é disso que nos concentramos em View My Trades. Podemos olhar para outros instrumentos de negociação além do comércio Emini no futuro. Existem muitos nomes diferentes referentes ao S & amp; P 500 Emini Futures. Eles podem ser referidos como E-mini, Emini, E mini, ES, S & amp; P 500 Futures e Emini S & amp; P para citar alguns. É um veículo comercial incrivelmente poderoso que exige paciência e execução disciplinada para o sucesso. Se a curva de equidade de seu portfólio se assemelhar à do último passeio de emoção na Disney World com oscilação selvagem para cima e para baixo ou talvez pior, apenas em linha reta, você não está sozinho e quase todo comerciante esteve lá em algum momento. Nossas Estratégias de Negociação de Dia e gerenciamento de risco rigoroso ajudam a suavizar os movimentos selvagens de negociação de futuros que tantos comerciantes de varejo encontram em suas curvas de patrimônio. Se isso soa como você, é provável que você não entenda a alavancagem por trás dos futuros de negociação e as várias maneiras pelas quais um comerciante pode executar configurações de forma segura. A coisa incrível sobre o contrato E-mini Futures é que é necessário muito pouco capital para controlar uma quantidade substancial de dinheiro em nosso Futures Trade Room. Para a maioria dos corretores de futuros, apenas US $ 500 no capital próprio da conta permite que um comerciante controle um contrato. Se esse 1 contrato mover apenas 1 ponto, ele representaria US $ 50,00 ou um ganho / perda de 10% no valor da conta de $ 500. Claro que não estamos sugerindo que seja sábio negociar com uma proporção de 1 contrato por cada $ 500 do patrimônio da conta, mas estes são tipicamente os mínimos que os corretores de futuros exigem. Existem muito poucos veículos de investimento que podem dar a um comerciante de dias tanta força de alavanca. Com essa alavancagem incrível, a negociação do ES vem um componente crítico que muitos comerciantes aparentemente não têm como lidar, o que é respeitar esse poder e desenvolver uma verdadeira compreensão da Gestão de Riscos ao entrar na arena de Emini Futures. Visualizar Minhas Negociações pode ajudá-lo a construir um sólido Sistema de Negociação de Dia para seus objetivos comerciais futuros.
COMERCIALMENTE 2 HORAS POR DIA.
Uma das melhores coisas do nosso sistema Futures Day Trading é que a nossa sala de comércio ao vivo para o E-mini Futures está aberta por apenas 2 horas por dia. Ao executar a sala de comércio Emini apenas pela manhã, todos os dias, podemos ter a grande maioria dos nossos dias para fazer o que desejamos. Deixe-nos afrontá-lo, uma vez que terminemos o nosso dia de trabalho como comerciantes do dia dos futuros, é muito bom deixar o escritório para trás e se concentrar em outras coisas. Não estar estressado na vida e curtir as nossas famílias ou passatempos é o que é a vida. Algumas pessoas optam por futuros de comércio durante algumas horas em torno de "seu trabalho real" e horário de trabalho e eles simplesmente usam nossa sala de comércio como um "segundo trabalho" por assim dizer. Outros usam nossos serviços para a Live Futures Trading como sua principal fonte de renda. De qualquer forma, o nosso Daily Live Trade Room oferece muita flexibilidade para os nossos membros, não importa como eles o abordem.
100% CASH CADA NOITE.
Outra ótima coisa a considerar é que nossa sala de negociação encerra todas as configurações comerciais que chamamos antes de desligar a sala. Em outras palavras, se você seguir as nossas chamadas e / ou pontos de recuperação, você está em 100% em dinheiro quando acabamos com a sala de negociação do Live Futures. Ao fechar todas as configurações comerciais, chamamos de evitar eventos de notícias de cisnes negros ou movimentos extremos após o preço de mercado. Estamos sempre gerenciando nosso risco comercial dia com nossas Estratégias Comerciais do Futures Day. Qualquer coisa pode acontecer durante a noite e, muitas vezes, algo acontece, causando mais após o movimento de horas do que durante o horário de negociação aberto. Nós vemos isso de forma um pouco regular, com grandes lacunas de preços semana e semana. Às vezes, quando as pessoas têm Day Trading Systems que ocupam posições durante a noite ou por longos períodos de tempo, o comércio funciona, mas muitas vezes um comerciante pode obter o rolo de vapor por um evento de notícias inesperado importante para o qual eles não têm controle. Isto é especialmente verdadeiro quando Futures Trading devido à volatilidade e alavancagem no ES. Parece que nos dias de hoje recebemos uma dose semanal da crise da dívida europeia, a instabilidade no Oriente Médio, o terrorismo em todo o mundo, o medo de preços mais altos do petróleo, o enfraquecimento do dólar dos EUA e, naturalmente, mais baixas para o sistema financeiro dos EUA por causa de nossa crise global da dívida nacional. A Mãe Natureza e os desastres naturais que a acompanham, como os tsunamis e os furacões, podem causar estragos. Todos esses eventos podem causar flutuações de preços selvagens, não importa qual quarto de comércio E-mini você esteja. Enquanto você precisa estar nos mercados para ganhar dinheiro, menos tempo você se sente nos mercados e quanto menos risco você estiver exposto. Por esta razão, desenvolvemos cuidadosamente uma Estratégia Emini que só entrará no mercado quando a menor quantidade de risco for combinada com a quantidade máxima de recompensa. Nós gerenciamos cada configuração comercial que chamamos com muito cuidado e comunicamos claramente uma saída para todas as nossas E-mini Futures jogadas muito antes do sino final.
PACIÊNCIA, DISCIPLINA E EXECUÇÃO.
Em nossa sala de comércio E-mini ao vivo, você verá um moderador de sala de negócios disciplinado baseado em regras que executa o nosso exclusivo Sistema de Negociação de Futuros Day, gritando suas configurações comerciais em tempo real. Na nossa Sala de Comércio de Futuros esperamos pacientemente que o mercado venha até nós. Ao executar dessa maneira, não precisamos de grandes paradas, pois só entramos no "ponto doce" permitindo que nossas paradas sejam bastante apertadas, normalmente não são mais de 2 pontos. Além disso, com o nosso Sistema de Futuros, oferecemos somente negócios que proporcionam um risco favorável à relação de recompensa para nossos seguidores da sala de comércio e, na maioria das vezes, temos dados estatísticos que suportam nossa Análise Técnica para entrar no comércio. Ao comunicar as estratégias Day Trading Futures desta forma, na nossa sala de comércio, não precisamos estar certos sempre que fazemos uma sugestão para um comércio. Precisamos apenas limitar as perdas de Emini Futures em nossas chamadas comerciais e permitir as chamadas vencedoras, os membros estão a tomar, todas as possibilidades de avançar em um grande número de pontos em uma direção positiva. Concentramos e enfatizamos a urgência de ter uma curva consistente de equidade ascendente a longo prazo, não tentando pregar um lar a cada dia. Resultados sólidos, riscos mínimos e comunicação detalhada e detalhada são o que você encontrará em nossa sala de negociação Emini.
NÓS SEMPRE MANEJAMOS RISCOS.
Quando chamamos nossas configurações de sala de negócios ao vivo para o contrato S & amp; P 500 E-mini Futures, sempre limitamos o risco ao verbalizar claramente uma parada predeterminada. A parada só é movida na direção do comércio que chamamos uma vez que superamos as principais áreas de preços e estamos buscando maximizar os ganhos na configuração do comércio e, ao mesmo tempo, continuar a reduzir o risco para nossos membros. Essa abordagem híbrida para o Emini Futures permite que aqueles que seguem o espaço para registrar lucros rapidamente com algumas de suas posições e ao mesmo tempo dá a nossa posição restante a chance de pegar grandes pedaços de ganhos. Para usar a velha analogia do futebol; "Se você chutar um objetivo de campo bem-sucedido, não é sensato tirar 3 pontos do tabuleiro para talvez fazer 7 pontos em um touchdown e um ponto extra". Em outras palavras, se o comércio que chamamos esteja bem depois do ponto de execução desencadeado para uma posição E-mini Futures, não recomendamos devolver esses ganhos. Nós não damos conselhos comerciais, mas simplesmente compartilhar o que vemos nos mercados e nossos seguidores podem fazer com essa informação o que eles gostam. Para nós, a mensagem responsável é tudo sobre Gerenciamento do Risco, antes de mais, porque uma perda descuidada pode acabar com semanas de ganhos difíceis para a maioria dos comerciantes do dia. Se você não pode limitar suas perdas, acreditamos que é muito difícil ser lucrativo ao longo do tempo. A maioria dos comerciantes pode, em um momento ou outro, experimentar um sucesso esporádico com qualquer Day Trading System e, talvez, juntar muitas tradições vencedoras durante vários dias ou semanas, mas fazer esse mês e mês para o longo prazo é extremamente difícil. A consistência na leitura da ação do preço Emini Futures é o que o View My Trade trata.
3 DIFERENTES OPÇÕES DE MEMBROS.
Nós entendemos que nossos membros trazem com eles uma ampla gama de níveis de habilidade e experiência e cada um exigirá diferentes áreas de assistência com o seu Futures Day Trading. Não importa o nível de experiência, podemos ajudar a maioria dos comerciantes em áreas que provavelmente nunca pensaram, como o lado mental do Day Trading Futures ou colocando uma ênfase mais forte na Trading Risk Management em vez de se concentrar em todo o dinheiro que sonham fazendo, ainda não tem planos para chegar lá. Alguns membros não têm nenhuma experiência com o contrato S & amp; P 500 Emini Futures, que pode ser uma benção disfarçada porque eles não carregam maus hábitos e vêm com mente aberta, mas é claro que eles precisarão aprender tudo, desde o quadrado. Outros podem ter anos de experiência no Live Futures Trading, mas com esse conhecimento eles carregam algumas cicatrizes de batalha profundas e dolorosas de serem derrubadas nos mercados E-mini Futures. Talvez fossem vítimas de uma Sala de Negociação Emini ou de algum outro site de educação Live Futures Trading ou de um curso on-line que desperdiçasse seu tempo e dinheiro. Com isso em mente, oferecemos 3 diferentes opções de associação listadas abaixo para atender apenas a todas as necessidades do comerciante.
# 1 - ACESSO VIVO AO QUARTO DE COMÉRCIO EMINI.
Na nossa sala de negociação E mini, você vai gostar de ver nossos canais em tempo real de acesso e poder nos ouvir chamar todos os Live Futures Trade set-up ao vivo antes que aconteça. Especificaremos o ponto de entrada exato, a parada e a área de metas de lucro em cada configuração de comércio em tempo real. Nós também fazemos uma recapitulação de vídeo de cada sala de comércio ao vivo imediatamente quando o quarto fecha e publica os resultados, bom ou ruim, em nossa página inicial para 100% de transparência. Há também um monte de valor em casa para aqueles que procuram aprender a negociar futuros. Nós não preferimos escolher as nossas recapitulações do E-mini e mostrar-lhe apenas a nossa análise Emini Futures vencedora. Nós discutimos claramente e mostramos todos os comentários durante a sala e sim, até mesmo discutimos todas as vezes que conseguimos isso errado. Fazemos isso, então as coisas são 100% transparentes. Nós também arquivamos todas as recapitulações de vídeo históricas no site, que podem ser encontradas na guia Arquivos do Comércio e no YouTube. Ao gravar os resultados do ajuste de comércio e do ponto de retorno de cada dia, tudo é gravado no tic para garantir a precisão. A negociação do ES requer paciência, foco e, o mais importante, disciplina e demonstramos isso diariamente em nossa sala de comércio Emini com nossa análise todos os dias de negociação. Nós temos grande orgulho em gerir um negócio honesto e oferecendo atendimento ao cliente de alto nível a todos os membros.
# 2 - TREINAMENTO / SALA DE COMÉRCIO / INDICADORES.
Ensinamos tudo o que sabemos sobre análise técnica para uma base sólida. A importância do gerenciamento e planejamento de riscos desempenha um papel importante no treinamento. Também te ensinamos como criar o nosso sistema Bounce Points. Os Pontos de Rejeição, também conhecidos como pontos de pivô, são sem dúvida o sistema de geração de pontos mais poderosos que temos para negociar futuros. Eles historicamente ganham mais de 90% do tempo no dia-a-dia e correm típicamente por cerca de +3 pontos cada um da zona de entrada que chamamos. Este serviço oferece aos que desejam Day Trade Futures uma pequena área de entrada de 3 ticks para executar a entrada de cada comércio com uma parada apertada de 1,50 pontos. Eles geram em algum lugar em torno de 75 pontos por mês em média. Não se engane neste dia, a estratégia de negociação não é um indicador de menu livre do corretor livre mostrando níveis como R1, R2, R3 ou S1, S2, S3. Todos são proprietários e são 100% nossos em View My Trades. Você não conseguirá e não conseguirá encontrar esse treinamento em outro lugar porque criamos os pontos de rejeição. Esta estratégia pode realmente complementar seu desempenho comercial diretamente dos blocos. Enquanto mostramos nossos Pontos de Rejeição todos os dias em nossa sala de negociação E-mini, nós o ensinaremos exatamente como eles são gerados nesta opção de associação. Algumas pessoas se contentam em comprar o peixe e isso é bom, enquanto outros querem aprender a pescar e isso também está bem. Se você quiser aprender a pescar, esta é a opção para você. Os Pontos de Rejeição podem ser usados o dia inteiro em uma variedade de instrumentos de negociação e não apenas durante as horas da sala de negócios e apenas para os futuros Emini S & amp; P 500. Em seguida, o nosso conjunto de indicadores. Se você está cansado de outros sites da Live Futures Trading que adquiram indicadores gratuitos que estão disponíveis em qualquer corretor ou serviço de gráficos e, em seguida, ofereça-os como proprietários e renomeie-os de coisas interessantes como "The Rattlesnake Indicator & quot; ou o "indicador TX300", & quot; Sentimos sua dor e entendemos sua frustração. Os Indicadores Personalizados Próprios que lhe damos são para acesso à vida. Eles são verdadeiramente únicos e não estão disponíveis através de qualquer corretor. Eles oferecem uma indicação muito mais rápida e precisa sobre o que vai acontecer com o movimento do preço Emini Futures, do que os indicadores padrão que a maioria dos comerciantes podem obter. Não há atraso e as coisas são lidas muito rapidamente e essa é a chave. Para aqueles que procuram ganhar a vida como comerciante do dia, eles encontrarão essas ferramentas essenciais para seu sucesso. Nossos indicadores são especialmente úteis quando o Trading the ES para nossos membros em nosso Live Futures Trade Room. Nosso moderador da sala de negócios usa os indicadores todos os dias para suas chamadas no E mini. Esses indicadores são muito úteis de muitas maneiras para os comerciantes do dia. Eles ajudam com pontos de entrada, paradas e alvos, além de paradas de saída. Em nosso Emini Trade Room há tipicamente 4 & ndash; 8 pontos de rejeição chamaram diariamente. O total de pontos gerados a partir dessas áreas é normalmente muito robusto. Basta ir à guia Desempenho no site para dar uma olhada nos resultados dos Bounce Points da nossa sala Live Futures Trade. Nem todos os futuros de negociação vão pegar cada movimento na sua totalidade, mas apenas pense se você poderia obter 50% ou mesmo 30% desses pontos por semana. O que isso faria com seus resultados comerciais? Também como parte desta opção de adesão, você recebe um mês de nossa sala de negócios ao vivo.
# 3 - A MORNING BIAS DAY TRADING STRATEGY.
O viés da manhã ou o que às vezes chamamos de comércio vencedor de 85% é uma estratégia de negociação de futuros que todos nós temos dominado todas as manhãs nos mercados e é uma das características mais populares em nosso Emini Trading Room. Como membro desta opção, vamos ensinar-lhe como negociar futuros usando essas ferramentas todas as manhãs. A maneira como ele funciona é todos os dias quando abrimos as portas do E-mini Trade Room, temos 4 alvos já marcados em nossas tabelas às 9h15, 15 minutos antes do mercado aberto. Existem 2 alvos para cima e 2 alvos de desvantagem. Em aproximadamente 9:20 am - 9:25 am, declaramos o viés direcional do E-mini Futures para os primeiros 30 minutos de movimento e, na verdade, usamos uma ferramenta de caneta e desenhamos tique-taque por marca, o que acreditamos que o movimento do mercado seja aquela manhã muito antes dela acontece. Sim, é verdade que lemos tudo antes de acontecer até o último detalhe. Se o Morning Bias estiver em nossa sala de negociação Live Futures, então temos aproximadamente 85% de chances de atingir o nosso primeiro alvo de vantagem e uma chance de 65% para atingir o nosso segundo alvo de vantagem. Se o Morning Bias estiver no nosso Live Futures Trade Room, temos aproximadamente 85% de chance de atingir o nosso primeiro alvo negativo e uma chance de 65% para atingir o nosso segundo alvo negativo. Chamamos isso com antecedência e marcamos os gráficos mostrando os movimentos esperados para chegar lá e até incluímos pequenos movimentos intra-movimento e movimentos de contador contra o movimento projetado. O comércio de futuros nunca é fácil, mas ter um mapa de estrada consistente como esse todas as manhãs em nossa sala de comércio pode realmente ajudar a aumentar seus resultados do Live Futures Trade. Nós ensinamos tudo o que você precisa saber sobre como executar o seu próprio Morning Bias Trading System todos os dias sozinho.
Estamos muito confiantes de que, com 3 Opções de Membresia muito distintas, qualquer comerciante, independentemente do seu nível de experiência, poderá encontrar uma opção de serviço que se ajuste às suas necessidades de Futures Day Trading. Agradeço o seu interesse em Ver Minhas Negociações e lembre-me de se concentrar sempre no gerenciamento de riscos primeiro e lucrar em segundo lugar.
Para cada pessoa que você se refere, junta-se à View My Trades.
Você será recompensado com belos descontos.
sua própria participação no Live Trade Room.
Entre em contato conosco para obter detalhes.
aviso Legal.
Trading ES Futures ou E-mini / Emini / E mini, envolve risco de perda em nossa sala de negociação E-mini e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio Real Time Futures, juntamente com Day Trading Strategies / Systems é adequado para você, à luz de suas próprias circunstâncias específicas, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder algum, todo ou mais de seu investimento inicial quando Day Trading Futures. Os corretores exigem um certo nível mínimo de equivalência patrimonial em cada conta para negociar os contratos de futuros S & P500 Emini. Quanto menor for o requisito de margem de comercialização do dia, maior será a alavancagem e mais riscos que qualquer comércio tenha. A alavancagem pode funcionar tanto para você como contra você, pois aumenta os ganhos e as perdas quando Futures Trading. Você pode querer verificar com seu corretor para entender os requisitos específicos para sua conta ao negociar o ES. Se você tiver alguma dúvida sobre se o Trading Emini Futures é uma decisão sábia para você, você pode consultar um conselheiro financeiro licenciado para tomar essa decisão. Além disso, os resultados do desempenho passado têm muitas limitações inerentes.
Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.
Es trading systems
Building Trading Systems.
CHAVES PARA NEGOCIAÇÃO SUCEDIDA.
Não, as chaves do sucesso não são nossos produtos, nem os outros. Em vez disso, para ser um comerciante de sucesso que você precisa.
um sistema de negociação com expectativa rentável, princípios sólidos de gerenciamento de dinheiro, a força psicológica para negociar de forma consistente e capitalização adequada.
Contrariamente à crença popular, seu sistema comercial básico só precisa ser modestamente lucrativo. Um esquema de gerenciamento de dinheiro adequado projetado para controlar seu "tamanho da aposta" pode expandir esses magros lucros substancialmente. Além disso, uma vez que a natureza humana tende a obter lucros muito cedo e deixar as perdas correrem demais, você precisa estar familiarizado com o mercado e não ser emocionalmente apanhado e, então, ter medo de seguir as recomendações do seu sistema comercial.
Portanto, nós não oferecemos esquemas get-rich-quick. Eles não trabalham. Nem nos insultamos com sugestões de que, se uma empresa de gerenciamento de capital de bilhões de dólares se encaixasse diretamente em Wall Street com uma vasta instalação informática e dezenas de PhDs podem fazer milhões usando o produto X, então você também. Você provavelmente não vai.
Nem podemos prometer que os mercados são tão ineficientes que é fácil aproveitar os lucros. Não é, simplesmente porque você estará competindo com outros jogadores muito inteligentes, que querem o seu dinheiro.
Por outro lado, oferecemos ferramentas poderosas e produtos educacionais para ajudar os investidores individuais, como você, a conseguir um sistema comercial eficaz. As ferramentas Jurik são compatíveis com muitos produtos de software. Nossos clientes satisfeitos concordam!
SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO PRÉ-CONSTRUÍDA.
É um erro assumir que os sistemas comerciais descritos em livros, revistas ou em seu lixo eletrônico diário são lucrativos. Eles precisam ser testados durante um período prolongado de dados históricos (o suficiente para pelo menos 500 negociações). A melhor prova única que você pode aplicar a qualquer estratégia comercial para venda é esta:
mostrando os mais recentes 200 consecutivos.
Trades chamados pela estratégia?
Se o vendedor não está disposto a fazê-lo, vá embora.
Se você for fornecido com a declaração de um corretor, traça a curva de equidade e veja se você pode lidar (financeiramente e emocionalmente) com quaisquer trocas de perdas. Além disso, tente obter um diagrama de dispersão que contenha a excursão adversa máxima de todas as trocas comerciais. Às vezes, um comércio primeiro perde grande antes de se tornar rentável. Você consegue lidar com essas situações corretamente?
Quando o mercado altera seu comportamento, o desempenho do sistema pode se degradar em um perdedor. Você terá que pagar $ $$ adicionais para atualizações periódicas?
Finalmente, quanto você espera aprender sobre a negociação de um sistema que você não pode analisar nem modificar?
Acreditamos que você é melhor fazer seu próprio sistema comercial do que comprar um. Seu sistema será projetado em torno de seus recursos financeiros e zona de conforto psicológico. E você poderá modificá-lo de acordo com as mudanças nas condições do mercado. Por último, mas não menos importante, você saberá exatamente o quão bem pode ser esperado para executar.
do System Building.
Considere obter software de gráficos de mercado compatível com as ferramentas Jurik.
O próximo passo é adquirir nosso JMAadd-in. A JMA tem o maior número de usos, preços de suavização e outros indicadores técnicos com muito pouco atraso. Os usuários encontraram novas aplicações ao explorar as linhas ultra-suaves da JMA.
Nossas outras ferramentas de negociação avançadas, CFB, VEL e RSX, aprimoram ainda mais o design do sistema de negociação, oferecendo novas maneiras de medir o comportamento de ação de preço. CFB mede a duração da tendência do mercado (nenhum indicador clássico faz isso). A VEL oferece uma medida ultra-suave do impulso do mercado, sem mais atraso do que o indicador de momentum clássico. RSX é a versão Jurik do RSI clássico, exceto que RSX também é ultra-suave. Quando você vê RSX, você nunca vai querer usar o RSI novamente!
Uma vez que você se sinta confortável com a construção de sistemas de negociação usando indicadores concorrentes (preço) e atrasados (clássicos), agora você deseja expandir suas capacidades adicionando indicadores LEADING. Claro, todos os indicadores líderes populares são inúteis, já que o mercado já descontou as informações que eles oferecem. Em vez disso, você precisará criar seus próprios indicadores de liderança.
Um indicador avançado deve prever algum aspecto do comportamento do mercado. Atualmente, são necessários procedimentos de modelagem não-lineares sofisticados (como redes neurais). Para começar, recomendamos que você adote e se familiarize com o aplicativo de planilha Excel, pela Microsoft. Em seguida, adquira um complemento de rede neural ao Excel. Existem vários no mercado.
Depois de se familiarizar com o desenvolvimento da rede neural, obtenha experiência criando indicadores avançados e usando nossas ferramentas de pré-processamento para o MS Excel.
Quatro qualidades de grandes indicadores técnicos.
Quase todos os indicadores técnicos envolvem tomar alguma forma de uma média de valores históricos para reduzir o ruído do mercado, que aparece como jitter de alta velocidade. Os analistas normalmente ignoram o jitter do ruído porque não tem tendência nem padrões repetitivos. Consequentemente, a maioria das médias móveis tem um "comprimento" parâmetro que efetivamente controla a suavidade aparente do indicador e, de maneira inversa, sua precisão. Ou seja, quanto mais suave um filtro se torna, menos reflete com precisão a ação do mercado local.
Isso faz sentido, uma vez que o usuário pode definir jitter para qualquer ação que tenha menos de N barras. Portanto, vemos o jogador do mercado tentando aplicar apenas a suavidade suficiente para filtrar o ruído sem remover a estrutura importante que é relevante em seu período de tempo desejado. Em resumo, .
faz uma compensação entre suavidade e precisão.
A precisão pode ser medida de várias maneiras: robustez, superação, pontualidade e proximidade. Estas medidas serão descritas no contexto de um hipotético filtro de média móvel.
Simplificando, você quer um filtro (por exemplo, média móvel) para produzir uma versão livre de ruído do sinal original, pelo que a curva geral não é maior nem menor do que a série original. Um resultado semelhante ao que você produziria quando fosse dada uma caneta e manualmente "rastreada através de & quot; a importante ação do mercado.
Todos os indicadores técnicos que examinam rigorosamente os valores de dados passados (ou seja, não olhe para o futuro) são chamados de "causal". Estes são os únicos disponíveis para você ao negociar o mercado em tempo real. Todos os filtros causais têm um problema fundamental: eles ficam atrás da série temporal original. Lag em seus indicadores técnicos apenas serve para atrasar o que você precisa ver agora. Este é um problema crítico porque o atraso excessivo e os negócios tardios podem reduzir significativamente os lucros.
Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado fosse liso e livre de atraso. No entanto, para todos os filtros causais, maior suavidade produz maior atraso e não há "livre de penalidade" maneira de contorná-lo. Alcançar a suavidade sem adicionar atraso significativo ou outras idiossincrasias indesejadas surpreendeu os analistas financeiros, bem como pessoas de processamento de sinais há anos. Nós, na Jurik Research, compreendemos muito bem a natureza do atraso e empregamos fórmulas proprietárias que abordam essa questão fundamental.
Uma abordagem comum para reduzir o atraso é adicionar alguma "inércia" na fórmula, permitindo que um filtro siga as tendências mais de perto sem sacrificar a suavidade. No entanto, a penalidade paga é quando um mercado inverte rapidamente a direção. A inércia do filtro impede que ele mude rapidamente de direção, e continua a superar por algum tempo antes de inverter a direção. Quanto mais inércia você aplicar, maior será o excesso. . E isso pode criar um problema real.
Alguns negócios são desencadeados quando uma média móvel do preço atravessa um limite especificado pelo usuário. Por exemplo, suponha tendências de preços em direção a um limite, mas inverte a direção apenas a tempo de não quebrar o limite. Um filtro com muita inércia ultrapassará e reduzirá o limiar, mesmo que o preço não acontecesse. Este falso gatilho pode produzir um comércio indesejável.
Para remover o ruído em uma série temporal, filtros comuns usam técnicas matemáticas que existem há anos. A teoria subjacente em quase todos os casos pressupõe que as mudanças nos preços de mercado tenham uma distribuição normal (gaussiana). Isso pode ser verdade para o ruído em seu gravador de cassetes ou gravador de cassetes, mas não para o mercado. As lacunas nos preços de mercado ocorrem com mais freqüência, por ordens de grandeza, do que a curva Gaussiana sugere. Conseqüentemente, os filtros comuns respondem muito aos choques de preços.
Os jogadores precisam de um filtro que seja robusto contra choques de preços. Isso exige um tipo especial de processamento de sinal chamado "não-linear" filtragem. Nossa ferramenta principal, JMA, é um filtro e pode lidar com choques de preços melhor do que qualquer outra média móvel disponível no mercado hoje. Na verdade, quanto maior a diferença, a superioridade da JMA mais óbvia torna-se evidente.
Jurik Research alcançou esses resultados pelo primeiro desenvolvimento e teste de algoritmos no MATLAB, a escolha do engenheiro para simulação de software. Tentamos evitar fazer quaisquer suposições sobre o sinal que está sendo processado, além de ser uma caminhada aleatória de mudanças de preços acumuladas Cauchy (não Gaussian!). Desta forma, os algoritmos não podem ser enganados pela ação atípica do mercado. Em seguida, deixamos os testadores beta qualificados procurarem problemas. Finalmente, depois de disponibilizar cada produto.
pessoa que é a primeira a denunciar qualquer específico.
erro em nosso software ou documentação.
Na Jurik Research, não há substituto para a excelência.
Sequência para construção avançada de sistemas.
Se alguns humanos podem negociar consistentemente bem, então por que não pode um computador? Por que não pode ser seu computador? Sombras de inteligência artificial, não ouvimos essas perguntas antes? A Inteligência Artificial, independentemente da sua definição formal (se alguma vez teve alguma), se traduz em trabalhos difíceis, e muitas vezes infrutíferos. Persistência paga, no entanto. A metodologia estruturada e a experimentação sistemática são o modus operandi recomendado.
Nós definimos um sistema avançado como aquele que inclui algum aspecto de um indicador líder, o que implica que a previsão está envolvida. Os indicadores principais podem ser projetados para quase qualquer coisa, mas preferimos usá-lo para prever uma faixa de preço superior e inferior, bem como futuros valores de MACD. O desenvolvimento adequado de indicadores líderes exige o pré-processamento com WAV e DDR e a modelagem com um programa de rede neural. Por fim, tudo isso precisa ser realizado de forma sistemática.
Para realizar isso, projetei este diagrama de fluxo para ver o quadro geral. Subdivide o esforço de desenvolvimento do sistema comercial em várias etapas. Aqui está uma revisão em vários estágios do nosso processo avançado de construção de sistemas. Você pode alterar qualquer aspecto dele para atender às suas necessidades específicas.
Aqui está uma descrição de como eu construo meus próprios sistemas de negociação. O fluxograma mostra seis etapas do desenvolvimento do sistema de negociação:
Selecionar dados explicativos (etapa de coleta) Criar indicadores de baixo atraso (etapa de pré-processamento) Criar indicadores avançados (estágio de modelagem) Construir seu sistema comercial (etapa estratégica) Voltar seu sistema comercial (etapa de verificação 1) Negociar com um corretor simulado (etapa de verificação 2) ESTÁGIO 1.
Isso envolve a tarefa irrelevante de coletar e verificar dados financeiros. Isso não ajuda a auto-imagem do seu sistema para dar-lhe preços históricos salpicados de espaços em branco e zero. Eyeball para todos os problemas.
A pesquisa mostrou que se você converter dados de preço para o LOG (logaritmo) de dados de preços, as estratégias funcionarão melhor durante um período mais longo. Isso ocorre porque os dados de preços agora são expressos em uma relação multiplicativa um com o outro, em vez de serem aditivos, e isso tende a ser preservado à medida que os preços mudam a escala ao longo do tempo.
Esta etapa envolve o pré-processamento de dados. Resumidamente, é aqui que extraímos indicadores significativos de dados financeiros brutos. O bom pré-processamento faz a próxima etapa (modelagem) funcionar sem problemas. Os modeladores profissionais percebem a importância deste passo e concentram a maior parte de sua energia aqui. No entanto, para o amador tem o mesmo apelo que lavar a roupa.
Determine o "horizonte de previsão" ideal para as séries temporais a serem previstas. Por exemplo, a distância ótima para prever no futuro ao usar barras diárias de T-Bonds de 30 anos é de 5,5 dias. Esse valor varia de mercado para mercado e o método para o cálculo é explicado no meu livro Financial Forecasting and Neural Networks.
Determine a quantidade de dados históricos necessários para fazer uma previsão ÚNICA. Eu me refiro a essa quantidade de tempo histórico como o "horizonte de lookback" e seu tamanho é tipicamente 4 vezes o horizonte de previsão. Por exemplo, se minha previsão for para prever 5.5 barras para o futuro, meu horizonte de lookback (L) para cada previsão terá que ser de 22 barras. (L = 22) Todos os indicadores precisam considerar a atividade de pelo menos as barras L mais recentes.
Selecione os dados explicativos apropriados, como altos, baixos, volume, etc. Eu encorajo você a investigar os dados de preço de pré-suavização primeiro com o JMA, criando assim "proxies" pelo preço bruto. Em seguida, crie indicadores relevantes (RSX, VEL, CFB, canais, JMA-MACD, etc.) aplicando-os aos proxies JMA, em vez dos dados de preço bruto. Defina o & quot; length & quot; parâmetro de seus indicadores para que o número de barras consideradas por cada fórmula seja aproximadamente o horizonte de lookback (L).
Certifique-se de que cada coluna de valores de indicador se assemelhe a um oscilador de média zero, padronizado (ou seja, série Z-score), e não é uma caminhada aleatória (por exemplo, preços brutos do mercado). Isso ocorre porque uma caminhada aleatória finalmente entrará em um intervalo que o modelo não viu durante o desenvolvimento, induzindo falha.
Aplique WAV aos indicadores acima, para comprimir os valores L mais recentes de cada indicador em um número muito menor de valores. Por exemplo, o WAV pode comprimir os 73 valores mais recentes de um indicador em apenas 13, uma compressão de 82%! Ao construir modelos de previsão, é importante reduzir o número de variáveis de entrada tanto quanto possível, de preferência sem perder informações valiosas no processo.
Reúna os valores de tempo comprimidos de cada indicador (ou seja, a saída do WAV) em uma matriz (uma coluna por indicador) e aplique DDR. Este procedimento reduz o número de colunas na matriz extraindo toda a redundância entre as colunas. O resultado é uma matriz com muito menos colunas, todas as colunas são mutuamente não correlacionadas (cada coluna está carregando informações diferentes) e pouca ou nenhuma informação foi perdida no processo.
Neste ponto, seus dados são temporariamente e espacialmente compactados. Se seu modelo tiver que receber os 73 valores mais recentes de cada um dos 10 indicadores sem compressão espaço-temporal, seu modelo de previsão examinaria uma matriz de entrada de 730 valores para cada previsão. No entanto, após a compressão espaço-temporal, a nova matriz provavelmente seria 13 valores para cada uma de apenas 4 colunas, apenas 52 valores totais. Isso representa uma compressão final de 93% !!
O Stage 3 é onde você consegue brincar e aprender sobre ferramentas de modelagem sexy, como ARIMA, sistemas especializados, algoritmos genéticos e redes neurais. Normalmente, o novato esquecerá completamente o estágio 2 e passará meses tentando fazer tudo acontecer no estágio 3. Isso leva a queixas de que a rede neural [expletiva excluída] é cérebro-morta.
Escolha o que deseja que o modelo preveja. Mantenha-o simples, como estimar o MACD cinco barras, ou estimar resistência e suporte (em relação ao preço médio atual) 10 barras. Evite as tentativas de previsão dos preços do mercado bruto (a menos que você seja realmente bom para prever variáveis pseudo-aleatórias). Certifique-se de que a sua coluna de valores-alvo de previsão se assemelhe a um oscilador padronizado médio zero (ou seja, série Z-score), e não é uma caminhada aleatória (por exemplo, preços do mercado bruto). Isso ocorre porque uma caminhada aleatória finalmente entrará em um intervalo que o modelo não viu durante o desenvolvimento, induzindo falha.
Alimentar a matriz comprimida que você criou no estágio 2 e os dados de destino para o seu modelo. Verifique todos os modelos com dados que não foram usados durante o desenvolvimento. Como regra geral, para cada variável de entrada (independente) alimentada em seu modelo, você precisará de dados de treinamento e verificação suficientes para suportar pelo menos 100 previsões. Assim, se o seu modelo receber 54 variáveis de entrada por previsão, você precisa de dados suficientes para suportar 100 * 54 ou 5.400 previsões durante a criação e verificação do modelo.
Alimentar a matriz comprimida que você criou no estágio 2 e os dados de destino para o seu modelo. Verifique todos os modelos com dados que não foram usados durante o desenvolvimento. Como regra geral, para cada variável de entrada (independente) alimentada em seu modelo, você precisará de dados de treinamento e verificação suficientes para suportar pelo menos 100 previsões. Assim, se o seu modelo receber 54 variáveis de entrada por previsão, você precisa de dados suficientes para suportar 100 * 54 ou 5.400 previsões durante a criação e verificação do modelo.
A informação sobre diferentes paradigmas para modelagem de indicadores avançados é fornecida mais abaixo nesta página. (Continue lendo, você chegará lá).
Esta etapa é para o desenvolvimento da lógica de negociação. É a mais "diversão" parte do sistema de construção, desde que você saiba o que está fazendo. Existem muitos livros sobre esse tema. Com relação ao uso de modelos de previsão, aqui estão algumas dicas:
Crie regras para gerenciamento de risco e dinheiro. Existem livros para ajudá-lo com esse assunto.
Uma técnica inteligente de gerenciamento de riscos é criar vários modelos treinados de forma robusta (por exemplo, redes neurais) para fazer a mesma previsão. Quando todos os modelos estão em forte concordância, aumente seu risco. Quando eles estão em forte desacordo, abaixe seu risco.
Durante o teste de atraso, examine as estatísticas, como o retorno da conta (considerando a redução máxima), gráficos de excursão adversos máximos, simulações de Monte Carlo da meia-vida fiscal esperada, etc. Ao fazer isso, procure os maus negócios do sistema e evite modificações de design.
Considere quantas variáveis, constantes e linhas de código que você está ajustando (otimizando). Cada um é um grau de liberdade com o qual você está brincando. Quando fazer backtest, use dados de mercado suficientes para que o sistema crie 100 trocas por cada grau de liberdade. Assim, se você estiver otimizando 5 constantes e ajustando 4 linhas de código, as chamadas de verificação para cada execução para produzir pelo menos 100 * (4 + 5) ou 900 negociações.
Esteja atento sobre otimizar os sistemas de negociação. O conjuramento não disciplinado e excessivo de código pode levar à lógica de espaguete sobre otimizada, um pesadelo para manter. Além disso, muita otimização renderá um ótimo desempenho em seu conjunto de dados atual, mas um desempenho miserável em dados futuros. Nosso livro Financial Forecasting and Neural Networks e a banda de áudio Space, Time, Cycles e Phase oferecem uma explicação desse fenômeno.
para uma explicação desse fenômeno. Um sistema que comercializa bem dados históricos e dados futuros é mais desejável.
Durante a troca de papel ao vivo, mantenha-se atento para a rapidez com que o sistema se degrada. Isso sugere a frequência com que os modelos precisam ser atualizados. Também pode sugerir fraca lógica de negociação.
Um exemplo de um sistema de comércio aprimorado de redes neurais que funcionou bem, sem reconversão, durante muitos meses após o seu desenvolvimento, é descrito na edição de dezembro de 1996 da revista Futures. Embora o procedimento de teste e verificação utilizado pelo autor não tenha sido o melhor, o resultado provou ser lucrativo no entanto.
Você realmente não precisa otimizar o descarte de seu sistema comercial, desde que você empregue um bom gerenciamento de riscos. Ele aborda a questão: quanto você está colocando em risco em um comércio versus o lucro esperado para assumir esse risco? Como um jogador de poker especialista, com um bom gerenciamento de dinheiro você avalia o quanto investir e quanto você está disposto a perder em cada jogo. Portanto, o princípio básico da gestão do dinheiro é o gerenciamento de riscos. Abertura de posições com risco coberto é fundamental para negociação bem-sucedida. Em outras palavras, gerencie o risco primeiro e os lucros seguirão quando sua aposta for correta. É incrível o quanto essa disciplina pode melhorar a rentabilidade geral do seu sistema. Durante um período de anos, esta técnica pode melhorar os lucros comerciais mais do que dez vezes!
Alguns livros sobre gerenciamento de dinheiro estão listados AQUI.
Principais indicadores e modelagem.
Por que os principais indicadores são difíceis de fazer.
são difíceis de fazer.
O "Compósito dos Principais Indicadores Econômicos" é avaliado pelo Federal Reserve e investidores de longo prazo pelo seu potencial de previsão. Em contrapartida, os investidores especulativos preferem usar indicadores técnicos e fundamentais com potencial de previsão de curto prazo. O problema é que quase todos os indicadores comumente usados (MACD, ADX, CCI, RSI, etc.) ficam atrás e resumem o que ocorreu, e não o que ocorrerá.
A raridade de bons indicadores de curto prazo nos diz que eles são difíceis de produzir, e mais importante, porque poucos investidores os exploram, esses indicadores podem gerar uma vantagem comercial significativa. Mas por que eles são tão raros? O que é tão difícil de criar um indicador avançado de curto prazo?
"Se todos os economistas fossem colocados de ponta a ponta,
eles ainda apontariam em todas as direções. & quot;
- Arthur H. Motley.
O motivo da sua raridade deve-se, em parte, à natureza dos mercados. No passado, quando a negociação não era dominada por computadores, a maioria dos analistas financeiros usava a teoria macro e microeconômica, bem como a clássica "linear" técnicas de modelagem. Os modelos de mercado tradicionais, baseados em teoria e técnicas lineares e seus pressupostos simplificadores, tornam as previsões cada vez mais imprecisas a cada ano. Os analistas de Wall Street perderam consistentemente todos os principais pontos de viragem do mercado nos últimos 30 anos. Por exemplo, seis meses antes da recessão de 1990, 34 dos 40 economistas concordaram que "a economia provavelmente evitará uma recessão". Além disso, apenas duas semanas antes do enorme mercado de touro em 1991, o consenso desses 40 economistas era: "a economia diminuirá nos próximos seis meses".
Os comerciantes e os investidores que usam sistemas baseados em análises clássicas também sofrerão perdas sérias quando as condições do mercado mudarem muito rapidamente para que seus modelos "compreendam".
Jurik Research acredita que os problemas com os modelos de mercado tradicionais decorrem de seus pressupostos, que dividi em três categorias.
Os modelos lineares funcionam melhor quando suas variáveis de entrada são independentes (não correlacionadas entre si). Variáveis de entrada altamente correlacionadas podem levar a modelos que parecem funcionar bem em dados históricos, mas que falharão miseravelmente em novos dados. Tais interdependências existem (por exemplo, a relação inversa entre commodities e títulos) e os modelos que não conseguem explicar esse fato terão problemas.
Hoje, o mercado se move mais rápido e mais caótico, exibindo relações desconexas e não-lineares entre as forças do mercado.
Para manter a vida simples, os analistas assumem que todos os comerciantes e investidores são avessos ao risco, racionais e reagem de forma semelhante. Na realidade, comerciantes de piso, comerciantes de curto e longo prazo, gestores de fundos, hedgers, comerciantes de programas e fabricantes de mercado usam diferentes níveis de risco e reagem em diferentes prazos.
Claramente, precisamos de uma nova família de modelos que possam simular relações não-lineares e jogadores pensando em diferentes prazos. Conseqüentemente, os esforços para encontrar e explorar nichos rentáveis nos mercados estão precedendo técnicas clássicas para métodos comerciais mais poderosos. Novas ferramentas que usam métodos de inteligência artificial estão aumentando em popularidade. Essas ferramentas incluem redes neurais e algoritmos genéticos.
Agora que versões fáceis de usar de ambos os paradigmas estão atualmente disponíveis como complementos para o Microsoft Excel, o público está rapidamente se aproximando: não é tão difícil, afinal.
Eles realmente funcionam?
O QUE É UMA REDE NEURAL?
Uma rede neural (ou NN) é composta por um grande número de elementos de processamento altamente interligados (neurônios) trabalhando em uníssono para resolver problemas específicos. Cada elemento executa uma fórmula matemática, cujos coeficientes são "aprendidos" quando dados exemplos de como o NN deve responder a vários conjuntos de dados. As aplicações incluem reconhecimento ou classificação de padrões de dados.
Durante um "treino" sessão, o NN produz uma coleção de funções matemáticas não-lineares simples que se alimente mutuamente aos valores numéricos de uma maneira que vagamente se assemelha à atividade das células cerebrais neurais. A interação entre os neurônios pode tornar-se tão complexa que esse conhecimento das fórmulas matemáticas oferece pouca ou nenhuma percepção da "lógica global" do modelo. Conseqüentemente, enquanto a rede neural funcionar bem, seu usuário raramente se preocupa em saber quais as equações exatas estão dentro.
Tenha cuidado para não confundir as redes neurais (NN) com outro paradigma de inteligência artificial chamado sistemas especializados (ES). Os programas ES são projetados para imitar o pensamento racional, conforme descrito por especialistas. No entanto, se o especialista não puder expressar sua lógica de maneira confiável, as decisões corretas, o paradigma ES não pode ser efetivamente empregado. Em contraste, um NN não está preocupado com a lógica humana emulada. Um NN simplesmente tenta mapear a entrada numérica para os dados de saída. A crença equivocada de que os paradigmas NN e ES são semelhantes conduz inevitavelmente ao argumento incorreto de que, se os modelos ES funcionam mal, então os modelos NN também. Felizmente, os modelos NN estão funcionando bem no mundo real.
APLICAÇÕES DE REDE NEURAL.
No mundo comercial, as redes neurais estão sendo utilizadas.
gerenciar o risco do portfólio avaliar o crédito de crédito risco detectar fraude do cartão de crédito prever vendas de chips de batata detectar células de sangue insalubre otimizar trabalho planejamento previsão atividade de mercado financeiro otimizar laminação a frio de chapa metálica remover ecos de telefone irritantes determinar preços ótimos para mercadorias detectar explosivos dentro de bagagem nos aeroportos prevêem resultados de novas fórmulas para o plástico QUAL É SEU PAPEL EM UM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO?
Não espere que um NN faça todo o trabalho para você e produza sinais Buy / Sell. NNs devem ser acoplados à análise técnica tradicional, e os melhores resultados vêm de comerciantes experientes. Isso porque eles entendem quais indicadores de mercado são mais significativos e também como melhor interpretá-los. Portanto, é melhor projetar um NN para produzir indicadores técnicos significativos, e não um "Buy / Sell & quot; cálice Sagrado.
O fluxograma mostra seis etapas do desenvolvimento do sistema de negociação. As redes neurais são tipicamente usadas no terceiro, ou no estágio MODELING. Nesta fase, as redes neurais são treinadas para modelar algum aspecto do mercado, para classificar as condições atuais ou futuras do mercado, informando ao investidor quando entrar ou sair do mercado. Ao prever as condições futuras, são tecnicamente um "indicador principal".
ELES SÃO FÁCEIS DE USAR ?
Existem muitos pacotes de redes neurais disponíveis comercialmente. Muitos interagem com o ambiente Microsoft Excel.
UMA DOSE DE REALISMO. . .
Como nossos padrões de integridade são muito altos, com o risco de perder uma venda, nos sentimos obrigados a mencionar o seguinte. Não implicamos que o desenvolvimento de uma rede neural é um suporte fácil de uma noite. Isso levará tempo, e nem todo mundo tem tempo para fazê-lo. Nem é uma rede neural por si só um sistema de comércio. O desenvolvimento adequado do sistema ainda requer o esforço humano usual, incluindo:
Selecionando a melhor informação Indicadores de construção e teste Interpretando os resultados Decidindo se deve ou não comercializar Decidir quanto investir (gerenciamento de dinheiro)
Os detalhes sobre questões e considerações ao começar é fornecido neste relatório, apresentado por William Arnold, um autor contribuidor para The Journal of Intelligent Technologies.
Por fim, surgem dúvidas sobre o quanto um comerciante deve confiar em um modelo NN. Será difícil confiar na decisão do seu computador de comprar quando o medo em sua mente gritar e vender! Vender AGORA! & Quot; No entanto, na conferência após a conferência, ouvimos os usuários comentando que teriam ganhado mais dinheiro se não tivessem tentado superar e vetar as decisões do seu sistema. Afinal, todo o propósito de construir um sistema artificialmente inteligente é evitar os mesmos negócios que a multidão, que, em média, perde dinheiro no mercado.
ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO?
Sim, muitos. Uma empresa de gerenciamento de dinheiro trabalhou intensamente com redes neurais desde 1988. Eles usam 3000 redes neurais, uma para cada estoque que comercializam. Eles usam redes neurais e algoritmos genéticos para prever separadamente o comportamento de ações individuais. Embora as recomendações de "peritos" reduzem substancialmente a sua seleção, são refinados com o auxílio de análise de portfólio, na tentativa de limitar a superexposição a qualquer estoque ou setor. Sua pesquisa pagou bem como estavam, em um ponto, gerenciando meio bilhão de dólares.
Outras instituições que implementaram sistemas operacionais de previsão neural incluem Citibank, Nikko Securities, Morgan Stanley, Dai-ichi Kanyo Bank, Nomura Securities, Bear Stern e Shearson Lehman Hutton. A Advanced Investment Technologies (AIT), em Clearwater, Flórida, possui um dos registros mais longos usando redes neurais.
Aqui estão alguns artigos sobre redes neurais para aplicações financeiras que você provavelmente pode encontrar em uma biblioteca:
"Training Neural Nets for Intermarket Analysis", Futures, agosto de 1994 "Como prever os Indicadores do futuro hoje", Futuros, maio de 1996, "Going Fishing With A Neural Network", Futures Magazine, setembro de 1992, Previsão de T-Bill Taxas com uma Rede Neural, & quot; Análise Técnica de Estoques e Mercadorias, maio de 1995 "Usando Redes Neurais para Análise de Intermarket", Análise Técnica de Estoques e Amostras, Commodities, Nov. 1992 "Developing Neural Network Forecasters For Traders", Análise Técnica de Stocks & amp; Commodities, abril de 1992, "Uma abordagem da rede neuronal para Previsão de Distressão financeira", Journal of Business Forecasting, v10, # 4. "Forecasting with Neural Networks: uma aplicação usando dados de falência", informações e gerenciamento, 1993, pp. 159-167. "Forecasting S & amp; P e Gold Futures Prices: A Application of Neural Networks", J. of Futures Markets, 1993, pp. 631-643. "Neural Nets and Stocks: Training a Predictive System", PC AI, 1993, pp. 45-47. "Usando Redes Neurais Artificiais para Escolher Estoque", Financial Analysts Journal, 1993, pp 21-27. & quot; Análise de Demonstrações Contábeis de Pequenas Empresas Usando Núcleos Neurais ;, Journal of Accounting Auditing and Finance, 1995, pp. 147-172. "Previsão de preço de estoque usando redes neurais: um relatório de projeto & quot; NeuroComputing, 1990, # 2 "Previsioning Bankruptcies Using a Neural Network", & quot; Escolas de negócios internacionais Computing Quarterly, Spring 1995 POR QUE PODEMOS TRABALHAR TÃO BEM?
Em contraste com os modelos de regressão linear padrão, os NNs realizam a modelagem de regressão não linear, que é uma ordem de grandeza mais flexível e poderosa. Quando um usuário decide com sabedoria sobre a tarefa de um NN e alimenta os dados de mercado necessários para realizar essa tarefa, o modelo tem potencial para funcionar bem, porque isso.
é intrinsecamente não linear e pode "treinar" melhor que modelos lineares neste ambiente. pode aprender a ver melhor que os humanos as várias relações entre um grande número de indicadores. é desapaixonado e consistente; NNs não conhecem medo nem ganância. podem ser reestruturados automaticamente de novo e de novo para acomodar novos comportamentos nos mercados. ERROS COMUNS feitos por NOVICES.
Ganhar dinheiro com tecnologia sofisticada é uma espada de dois gumes. Without careful data preparation, you can easily produce useless junk. The first mistake made by novices using neural networks, is they fail to search for the most relevent data. A few top notch indicators will deliver better results than a few hundred irrelevant ones.
The second common mistake is to think that feeding a neural net 100 indicators will deliver better results than feeding it only ten. But large numbers of inputs require a large model which is difficult to train and maintain. Reducing data to its most compact form (and thereby reducing the NN model to its most compact form) greatly improves chances of success.
Two critical ways to compress data are sparse historical sampling (temporal compression) and redundancy reduction (spatial compression). Many market indicators are redundant because they reflect the same market forces at work, so eliminating redundancy is purely advantageous. As for sparse historical sampling, it is important to find representative values for past points in time, but done in such a way so as not to let important price patterns be skipped.
Jurik's WAV performs sparse historical sampling (temporal compression).
Jurik's DDR performs redundancy reduction (spatial compression).
Here is a nice tutorial on neural nets. It is a Macromedia Flash interactive movie. Select topic from menu along the top of the movie screen.
Do They Really Work?
WHAT ARE GENETIC ALGORITHMS ?
Genetic Algorithms (GAs) are a general purpose problem solving technique. First, several random answers to a problem are generated. The worst answers are eliminated, and the best are "mutated" and "cross-pollinated" with each other to create additional answers that closely resemble the first. The repeated process of elimination and regeneration gradually improves the quality of answers. In this way, they simulate the evolutionary process of "survival of the fittest." GAs are ideal for solving complicated problems with many independent (input) variables and a gigantic number of possible outcomes.
GENETIC ALGORITHM APPLICATIONS.
Genetic algorithms have been used to find the optimal . . .
Budget allocation Job shop schedule Chemical inventory Starting conditions Military response Investment portfolio Fuel consumption Investment trading rules Electronic circuit design.
With regard to financial applications, genetic algorithm optimization has been applied to . . .
Portfolio Balancing & Optimization Budget Forecasting Investment Optimization Payment Scheduling.
Major banks are using a GA component in their loan evaluation programs, such as the one marketed by KiQ of London. Currency traders at Citibank are using GAs to select characteristics of sequences of financial data to more accurately predict their future behavior. Stock traders at Salomon Brothers are using GAs to search for optimal trading rule combinations. Fund managers at Fidelity Investments try to best bundle securities to satisfy constraints. First Quadrant manages a $10-billion portfolio of pension funds, and uses genetic algorithms to build investment models. Models built by genetic algorithms made $255 for every $100 invested, compared with the typical $205. Financial managers at Merrill Lynch use GAs to hedge clients' exposure to price changes in foreign exchange markets.
HOW CAN THEY OPTIMIZE TRADING RULES ?
After you have preprocessed your financial data and developed technical indicators to your liking, your next step is probably to translate these numbers into trading decisions: buy, sell, hold, exit, swap, straddle, leap, etc. Unfortunately, these decisions may involve very complex rules, based on lots of contingencies. For example, one such rule may resemble the following .
Buy long only when A is rising, and B is less than C,
and interest rates just crossed below D.
Neural nets cannot optimize complex trading rules very well. However, genetic algorithms can by employing the latest findings in genetic algorithm optimization (GAO). The concept of GAO comes from the resemblance of this process to genetic evolution. If we pretend the parameters A, B, C, . are genomes (parts) of one large chromosome, then when nature mutates the chromosomes, through mating and reproduction, natural selection eliminates those organisms that perform poorly in the real world. Eventually, organisms with optimal and near-optimal chromosomes survive.
Suppose you had a collection of 30 rules for trading,
but you want only 10 or less.
Which rules do you eliminate?
You might write a program to evaluate all 53 million combinations, or you could use the GA method. GAs would try a number of random combinations of rules, toss out the combinations that performed poorly and make variations upon the collection of rules that performed well. Eventually, you are left with either the optimal or a near-optimal combination of rules.
Es trading systems
Há períodos de baixa atividade, mas isso é bom, pois é melhor definir a linha lateral do que perder dinheiro. Eu prefiro os negócios de alta probabilidade que Bob Dylan fornece.
O sistema de negociação mais estável.
É o sistema de negociação mais estável que já troquei. Bob Dylan não negocia muito, mas quase todos os sinais são emitidos apenas na hora certa.
Bob Dylan é um sistema excepcional.
Ele é um comerciante muito disciplinado que ganhou um contrato até o momento certo, paguei por 2 anos de subscrição com os lucros da minha primeira troca, eu recomendo este sistema.
Um ótimo sistema.
Este é um ótimo sistema, à margem, esperando o momento para entrar e já está fazendo isso por algum tempo!
Excelente sistema.
Durante o ano passado, eu inscrevi cerca de seis sistemas aqui no C2 e Bob Dylan realizou o mais consistentemente para mim. Passou alguns meses sem um único comércio, e isso foi um pouco frustrante. No entanto, quando trocou, os resultados foram excelentes e mais do que compensaram as taxas de assinatura. O desenvolvedor parece saber o que ele está fazendo, e entra no mercado apenas nos momentos mais oportunos. Com base no desempenho deste ano passado, é um dos poucos sistemas que tentei que eu me sinta confiante e definindo e esquecendo # 8221 ;. Por enquanto, tudo bem.
Um sistema raro.
Tenho 20 anos de experiência com o timing do mercado. É raro encontrar um sistema que tenha disciplina. Este sistema foi de 6 meses sem negociação. Com a maioria dos outros sistemas, o autor ficaria impaciente e ajustaria o sistema para gerar mais trades. Bravo. E, eu tenho negociado automaticamente e descobriu que os preenchimentos são precisos com o sistema. Também é raro.
Recomendo este sistema.
Embora o sistema negocie raramente, os 4 negócios subseqüentes obtiveram lucro. Bastante louvável! Eu coloquei uma perda de parada automática de US $ 2.000, mas haven # 8217; tive que "invocar" # 8221; ainda. Eu recomendo este sistema.
Sistema impressionante.
Embora ele não negocie muito, ele bate bem o mercado e amp; quase tudo o resto lá fora. Com um histórico de 11 anos, este é um provador de dinheiro provado ao longo do tempo!
Consistente Moneymaker.
Um gerador de dinheiro raro e consistente (futuros de negociação) no Collective2, com um sólido recorde de 2 anos. Devido à natureza da estratégia de compra excessiva sobre venda / venda de excesso de estoque, ele entra em algumas retiradas profundas na ocasião, então, se você puder viver com as retiradas, eu recomendaria este programa.
Nada parecido com este sistema!
Eu cheguei a visitar este site do provedor do sistema em 6 / novembro / 2009, o site tem uma mensagem simples. Existem sistemas melhores desse tipo lá fora? Não consegui encontrar nenhum, mas se você pode nos informar. Até a data em que minha busca continuar,
Resultados incentivadores.
Com uma experiência breve até agora, não posso dar uma melhor avaliação talvez do que eu tenho meu dinheiro com esse fornecedor. Sua comunicação é oportuna e direta. E muito apreciado. Acima de tudo, os resultados são encorajadores!
Questões? Por favor, peça sp500tradingsystems1 no gmail ou use a página de contato.
Building Trading Systems.
CHAVES PARA NEGOCIAÇÃO SUCEDIDA.
Não, as chaves do sucesso não são nossos produtos, nem os outros. Em vez disso, para ser um comerciante de sucesso que você precisa.
um sistema de negociação com expectativa rentável, princípios sólidos de gerenciamento de dinheiro, a força psicológica para negociar de forma consistente e capitalização adequada.
Contrariamente à crença popular, seu sistema comercial básico só precisa ser modestamente lucrativo. Um esquema de gerenciamento de dinheiro adequado projetado para controlar seu "tamanho da aposta" pode expandir esses magros lucros substancialmente. Além disso, uma vez que a natureza humana tende a obter lucros muito cedo e deixar as perdas correrem demais, você precisa estar familiarizado com o mercado e não ser emocionalmente apanhado e, então, ter medo de seguir as recomendações do seu sistema comercial.
Portanto, nós não oferecemos esquemas get-rich-quick. Eles não trabalham. Nem nos insultamos com sugestões de que, se uma empresa de gerenciamento de capital de bilhões de dólares se encaixasse diretamente em Wall Street com uma vasta instalação informática e dezenas de PhDs podem fazer milhões usando o produto X, então você também. Você provavelmente não vai.
Nem podemos prometer que os mercados são tão ineficientes que é fácil aproveitar os lucros. Não é, simplesmente porque você estará competindo com outros jogadores muito inteligentes, que querem o seu dinheiro.
Por outro lado, oferecemos ferramentas poderosas e produtos educacionais para ajudar os investidores individuais, como você, a conseguir um sistema comercial eficaz. As ferramentas Jurik são compatíveis com muitos produtos de software. Nossos clientes satisfeitos concordam!
SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO PRÉ-CONSTRUÍDA.
É um erro assumir que os sistemas comerciais descritos em livros, revistas ou em seu lixo eletrônico diário são lucrativos. Eles precisam ser testados durante um período prolongado de dados históricos (o suficiente para pelo menos 500 negociações). A melhor prova única que você pode aplicar a qualquer estratégia comercial para venda é esta:
mostrando os mais recentes 200 consecutivos.
Trades chamados pela estratégia?
Se o vendedor não está disposto a fazê-lo, vá embora.
Se você for fornecido com a declaração de um corretor, traça a curva de equidade e veja se você pode lidar (financeiramente e emocionalmente) com quaisquer trocas de perdas. Além disso, tente obter um diagrama de dispersão que contenha a excursão adversa máxima de todas as trocas comerciais. Às vezes, um comércio primeiro perde grande antes de se tornar rentável. Você consegue lidar com essas situações corretamente?
Quando o mercado altera seu comportamento, o desempenho do sistema pode se degradar em um perdedor. Você terá que pagar $ $$ adicionais para atualizações periódicas?
Finalmente, quanto você espera aprender sobre a negociação de um sistema que você não pode analisar nem modificar?
Acreditamos que você é melhor fazer seu próprio sistema comercial do que comprar um. Seu sistema será projetado em torno de seus recursos financeiros e zona de conforto psicológico. E você poderá modificá-lo de acordo com as mudanças nas condições do mercado. Por último, mas não menos importante, você saberá exatamente o quão bem pode ser esperado para executar.
do System Building.
Considere obter software de gráficos de mercado compatível com as ferramentas Jurik.
O próximo passo é adquirir nosso JMAadd-in. A JMA tem o maior número de usos, preços de suavização e outros indicadores técnicos com muito pouco atraso. Os usuários encontraram novas aplicações ao explorar as linhas ultra-suaves da JMA.
Nossas outras ferramentas de negociação avançadas, CFB, VEL e RSX, aprimoram ainda mais o design do sistema de negociação, oferecendo novas maneiras de medir o comportamento de ação de preço. CFB mede a duração da tendência do mercado (nenhum indicador clássico faz isso). A VEL oferece uma medida ultra-suave do impulso do mercado, sem mais atraso do que o indicador de momentum clássico. RSX é a versão Jurik do RSI clássico, exceto que RSX também é ultra-suave. Quando você vê RSX, você nunca vai querer usar o RSI novamente!
Uma vez que você se sinta confortável com a construção de sistemas de negociação usando indicadores concorrentes (preço) e atrasados (clássicos), agora você deseja expandir suas capacidades adicionando indicadores LEADING. Claro, todos os indicadores líderes populares são inúteis, já que o mercado já descontou as informações que eles oferecem. Em vez disso, você precisará criar seus próprios indicadores de liderança.
Um indicador avançado deve prever algum aspecto do comportamento do mercado. Atualmente, são necessários procedimentos de modelagem não-lineares sofisticados (como redes neurais). Para começar, recomendamos que você adote e se familiarize com o aplicativo de planilha Excel, pela Microsoft. Em seguida, adquira um complemento de rede neural ao Excel. Existem vários no mercado.
Depois de se familiarizar com o desenvolvimento da rede neural, obtenha experiência criando indicadores avançados e usando nossas ferramentas de pré-processamento para o MS Excel.
Quatro qualidades de grandes indicadores técnicos.
Quase todos os indicadores técnicos envolvem tomar alguma forma de uma média de valores históricos para reduzir o ruído do mercado, que aparece como jitter de alta velocidade. Os analistas normalmente ignoram o jitter do ruído porque não tem tendência nem padrões repetitivos. Consequentemente, a maioria das médias móveis tem um "comprimento" parâmetro que efetivamente controla a suavidade aparente do indicador e, de maneira inversa, sua precisão. Ou seja, quanto mais suave um filtro se torna, menos reflete com precisão a ação do mercado local.
Isso faz sentido, uma vez que o usuário pode definir jitter para qualquer ação que tenha menos de N barras. Portanto, vemos o jogador do mercado tentando aplicar apenas a suavidade suficiente para filtrar o ruído sem remover a estrutura importante que é relevante em seu período de tempo desejado. Em resumo, .
faz uma compensação entre suavidade e precisão.
A precisão pode ser medida de várias maneiras: robustez, superação, pontualidade e proximidade. Estas medidas serão descritas no contexto de um hipotético filtro de média móvel.
Simplificando, você quer um filtro (por exemplo, média móvel) para produzir uma versão livre de ruído do sinal original, pelo que a curva geral não é maior nem menor do que a série original. Um resultado semelhante ao que você produziria quando fosse dada uma caneta e manualmente "rastreada através de & quot; a importante ação do mercado.
Todos os indicadores técnicos que examinam rigorosamente os valores de dados passados (ou seja, não olhe para o futuro) são chamados de "causal". Estes são os únicos disponíveis para você ao negociar o mercado em tempo real. Todos os filtros causais têm um problema fundamental: eles ficam atrás da série temporal original. Lag em seus indicadores técnicos apenas serve para atrasar o que você precisa ver agora. Este é um problema crítico porque o atraso excessivo e os negócios tardios podem reduzir significativamente os lucros.
Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado fosse liso e livre de atraso. No entanto, para todos os filtros causais, maior suavidade produz maior atraso e não há "livre de penalidade" maneira de contorná-lo. Alcançar a suavidade sem adicionar atraso significativo ou outras idiossincrasias indesejadas surpreendeu os analistas financeiros, bem como pessoas de processamento de sinais há anos. Nós, na Jurik Research, compreendemos muito bem a natureza do atraso e empregamos fórmulas proprietárias que abordam essa questão fundamental.
Uma abordagem comum para reduzir o atraso é adicionar alguma "inércia" na fórmula, permitindo que um filtro siga as tendências mais de perto sem sacrificar a suavidade. No entanto, a penalidade paga é quando um mercado inverte rapidamente a direção. A inércia do filtro impede que ele mude rapidamente de direção, e continua a superar por algum tempo antes de inverter a direção. Quanto mais inércia você aplicar, maior será o excesso. . E isso pode criar um problema real.
Alguns negócios são desencadeados quando uma média móvel do preço atravessa um limite especificado pelo usuário. Por exemplo, suponha tendências de preços em direção a um limite, mas inverte a direção apenas a tempo de não quebrar o limite. Um filtro com muita inércia ultrapassará e reduzirá o limiar, mesmo que o preço não acontecesse. Este falso gatilho pode produzir um comércio indesejável.
Para remover o ruído em uma série temporal, filtros comuns usam técnicas matemáticas que existem há anos. A teoria subjacente em quase todos os casos pressupõe que as mudanças nos preços de mercado tenham uma distribuição normal (gaussiana). Isso pode ser verdade para o ruído em seu gravador de cassetes ou gravador de cassetes, mas não para o mercado. As lacunas nos preços de mercado ocorrem com mais freqüência, por ordens de grandeza, do que a curva Gaussiana sugere. Conseqüentemente, os filtros comuns respondem muito aos choques de preços.
Os jogadores precisam de um filtro que seja robusto contra choques de preços. Isso exige um tipo especial de processamento de sinal chamado "não-linear" filtragem. Nossa ferramenta principal, JMA, é um filtro e pode lidar com choques de preços melhor do que qualquer outra média móvel disponível no mercado hoje. Na verdade, quanto maior a diferença, a superioridade da JMA mais óbvia torna-se evidente.
Jurik Research alcançou esses resultados pelo primeiro desenvolvimento e teste de algoritmos no MATLAB, a escolha do engenheiro para simulação de software. Tentamos evitar fazer quaisquer suposições sobre o sinal que está sendo processado, além de ser uma caminhada aleatória de mudanças de preços acumuladas Cauchy (não Gaussian!). Desta forma, os algoritmos não podem ser enganados pela ação atípica do mercado. Em seguida, deixamos os testadores beta qualificados procurarem problemas. Finalmente, depois de disponibilizar cada produto.
pessoa que é a primeira a denunciar qualquer específico.
erro em nosso software ou documentação.
Na Jurik Research, não há substituto para a excelência.
Sequência para construção avançada de sistemas.
Se alguns humanos podem negociar consistentemente bem, então por que não pode um computador? Por que não pode ser seu computador? Sombras de inteligência artificial, não ouvimos essas perguntas antes? A Inteligência Artificial, independentemente da sua definição formal (se alguma vez teve alguma), se traduz em trabalhos difíceis, e muitas vezes infrutíferos. Persistência paga, no entanto. A metodologia estruturada e a experimentação sistemática são o modus operandi recomendado.
Nós definimos um sistema avançado como aquele que inclui algum aspecto de um indicador líder, o que implica que a previsão está envolvida. Os indicadores principais podem ser projetados para quase qualquer coisa, mas preferimos usá-lo para prever uma faixa de preço superior e inferior, bem como futuros valores de MACD. O desenvolvimento adequado de indicadores líderes exige o pré-processamento com WAV e DDR e a modelagem com um programa de rede neural. Por fim, tudo isso precisa ser realizado de forma sistemática.
Para realizar isso, projetei este diagrama de fluxo para ver o quadro geral. Subdivide o esforço de desenvolvimento do sistema comercial em várias etapas. Aqui está uma revisão em vários estágios do nosso processo avançado de construção de sistemas. Você pode alterar qualquer aspecto dele para atender às suas necessidades específicas.
Aqui está uma descrição de como eu construo meus próprios sistemas de negociação. O fluxograma mostra seis etapas do desenvolvimento do sistema de negociação:
Selecionar dados explicativos (etapa de coleta) Criar indicadores de baixo atraso (etapa de pré-processamento) Criar indicadores avançados (estágio de modelagem) Construir seu sistema comercial (etapa estratégica) Voltar seu sistema comercial (etapa de verificação 1) Negociar com um corretor simulado (etapa de verificação 2) ESTÁGIO 1.
Isso envolve a tarefa irrelevante de coletar e verificar dados financeiros. Isso não ajuda a auto-imagem do seu sistema para dar-lhe preços históricos salpicados de espaços em branco e zero. Eyeball para todos os problemas.
A pesquisa mostrou que se você converter dados de preço para o LOG (logaritmo) de dados de preços, as estratégias funcionarão melhor durante um período mais longo. Isso ocorre porque os dados de preços agora são expressos em uma relação multiplicativa um com o outro, em vez de serem aditivos, e isso tende a ser preservado à medida que os preços mudam a escala ao longo do tempo.
Esta etapa envolve o pré-processamento de dados. Resumidamente, é aqui que extraímos indicadores significativos de dados financeiros brutos. O bom pré-processamento faz a próxima etapa (modelagem) funcionar sem problemas. Os modeladores profissionais percebem a importância deste passo e concentram a maior parte de sua energia aqui. No entanto, para o amador tem o mesmo apelo que lavar a roupa.
Determine o "horizonte de previsão" ideal para as séries temporais a serem previstas. Por exemplo, a distância ótima para prever no futuro ao usar barras diárias de T-Bonds de 30 anos é de 5,5 dias. Esse valor varia de mercado para mercado e o método para o cálculo é explicado no meu livro Financial Forecasting and Neural Networks.
Determine a quantidade de dados históricos necessários para fazer uma previsão ÚNICA. Eu me refiro a essa quantidade de tempo histórico como o "horizonte de lookback" e seu tamanho é tipicamente 4 vezes o horizonte de previsão. Por exemplo, se minha previsão for para prever 5.5 barras para o futuro, meu horizonte de lookback (L) para cada previsão terá que ser de 22 barras. (L = 22) Todos os indicadores precisam considerar a atividade de pelo menos as barras L mais recentes.
Selecione os dados explicativos apropriados, como altos, baixos, volume, etc. Eu encorajo você a investigar os dados de preço de pré-suavização primeiro com o JMA, criando assim "proxies" pelo preço bruto. Em seguida, crie indicadores relevantes (RSX, VEL, CFB, canais, JMA-MACD, etc.) aplicando-os aos proxies JMA, em vez dos dados de preço bruto. Defina o & quot; length & quot; parâmetro de seus indicadores para que o número de barras consideradas por cada fórmula seja aproximadamente o horizonte de lookback (L).
Certifique-se de que cada coluna de valores de indicador se assemelhe a um oscilador de média zero, padronizado (ou seja, série Z-score), e não é uma caminhada aleatória (por exemplo, preços brutos do mercado). Isso ocorre porque uma caminhada aleatória finalmente entrará em um intervalo que o modelo não viu durante o desenvolvimento, induzindo falha.
Aplique WAV aos indicadores acima, para comprimir os valores L mais recentes de cada indicador em um número muito menor de valores. Por exemplo, o WAV pode comprimir os 73 valores mais recentes de um indicador em apenas 13, uma compressão de 82%! Ao construir modelos de previsão, é importante reduzir o número de variáveis de entrada tanto quanto possível, de preferência sem perder informações valiosas no processo.
Reúna os valores de tempo comprimidos de cada indicador (ou seja, a saída do WAV) em uma matriz (uma coluna por indicador) e aplique DDR. Este procedimento reduz o número de colunas na matriz extraindo toda a redundância entre as colunas. O resultado é uma matriz com muito menos colunas, todas as colunas são mutuamente não correlacionadas (cada coluna está carregando informações diferentes) e pouca ou nenhuma informação foi perdida no processo.
Neste ponto, seus dados são temporariamente e espacialmente compactados. Se seu modelo tiver que receber os 73 valores mais recentes de cada um dos 10 indicadores sem compressão espaço-temporal, seu modelo de previsão examinaria uma matriz de entrada de 730 valores para cada previsão. No entanto, após a compressão espaço-temporal, a nova matriz provavelmente seria 13 valores para cada uma de apenas 4 colunas, apenas 52 valores totais. Isso representa uma compressão final de 93% !!
O Stage 3 é onde você consegue brincar e aprender sobre ferramentas de modelagem sexy, como ARIMA, sistemas especializados, algoritmos genéticos e redes neurais. Normalmente, o novato esquecerá completamente o estágio 2 e passará meses tentando fazer tudo acontecer no estágio 3. Isso leva a queixas de que a rede neural [expletiva excluída] é cérebro-morta.
Escolha o que deseja que o modelo preveja. Mantenha-o simples, como estimar o MACD cinco barras, ou estimar resistência e suporte (em relação ao preço médio atual) 10 barras. Evite as tentativas de previsão dos preços do mercado bruto (a menos que você seja realmente bom para prever variáveis pseudo-aleatórias). Certifique-se de que a sua coluna de valores-alvo de previsão se assemelhe a um oscilador padronizado médio zero (ou seja, série Z-score), e não é uma caminhada aleatória (por exemplo, preços do mercado bruto). Isso ocorre porque uma caminhada aleatória finalmente entrará em um intervalo que o modelo não viu durante o desenvolvimento, induzindo falha.
Alimentar a matriz comprimida que você criou no estágio 2 e os dados de destino para o seu modelo. Verifique todos os modelos com dados que não foram usados durante o desenvolvimento. Como regra geral, para cada variável de entrada (independente) alimentada em seu modelo, você precisará de dados de treinamento e verificação suficientes para suportar pelo menos 100 previsões. Assim, se o seu modelo receber 54 variáveis de entrada por previsão, você precisa de dados suficientes para suportar 100 * 54 ou 5.400 previsões durante a criação e verificação do modelo.
Alimentar a matriz comprimida que você criou no estágio 2 e os dados de destino para o seu modelo. Verifique todos os modelos com dados que não foram usados durante o desenvolvimento. Como regra geral, para cada variável de entrada (independente) alimentada em seu modelo, você precisará de dados de treinamento e verificação suficientes para suportar pelo menos 100 previsões. Assim, se o seu modelo receber 54 variáveis de entrada por previsão, você precisa de dados suficientes para suportar 100 * 54 ou 5.400 previsões durante a criação e verificação do modelo.
A informação sobre diferentes paradigmas para modelagem de indicadores avançados é fornecida mais abaixo nesta página. (Continue lendo, você chegará lá).
Esta etapa é para o desenvolvimento da lógica de negociação. É a mais "diversão" parte do sistema de construção, desde que você saiba o que está fazendo. Existem muitos livros sobre esse tema. Com relação ao uso de modelos de previsão, aqui estão algumas dicas:
Crie regras para gerenciamento de risco e dinheiro. Existem livros para ajudá-lo com esse assunto.
Uma técnica inteligente de gerenciamento de riscos é criar vários modelos treinados de forma robusta (por exemplo, redes neurais) para fazer a mesma previsão. Quando todos os modelos estão em forte concordância, aumente seu risco. Quando eles estão em forte desacordo, abaixe seu risco.
Durante o teste de atraso, examine as estatísticas, como o retorno da conta (considerando a redução máxima), gráficos de excursão adversos máximos, simulações de Monte Carlo da meia-vida fiscal esperada, etc. Ao fazer isso, procure os maus negócios do sistema e evite modificações de design.
Considere quantas variáveis, constantes e linhas de código que você está ajustando (otimizando). Cada um é um grau de liberdade com o qual você está brincando. Quando fazer backtest, use dados de mercado suficientes para que o sistema crie 100 trocas por cada grau de liberdade. Assim, se você estiver otimizando 5 constantes e ajustando 4 linhas de código, as chamadas de verificação para cada execução para produzir pelo menos 100 * (4 + 5) ou 900 negociações.
Esteja atento sobre otimizar os sistemas de negociação. O conjuramento não disciplinado e excessivo de código pode levar à lógica de espaguete sobre otimizada, um pesadelo para manter. Além disso, muita otimização renderá um ótimo desempenho em seu conjunto de dados atual, mas um desempenho miserável em dados futuros. Nosso livro Financial Forecasting and Neural Networks e a banda de áudio Space, Time, Cycles e Phase oferecem uma explicação desse fenômeno.
para uma explicação desse fenômeno. Um sistema que comercializa bem dados históricos e dados futuros é mais desejável.
Durante a troca de papel ao vivo, mantenha-se atento para a rapidez com que o sistema se degrada. Isso sugere a frequência com que os modelos precisam ser atualizados. Também pode sugerir fraca lógica de negociação.
Um exemplo de um sistema de comércio aprimorado de redes neurais que funcionou bem, sem reconversão, durante muitos meses após o seu desenvolvimento, é descrito na edição de dezembro de 1996 da revista Futures. Embora o procedimento de teste e verificação utilizado pelo autor não tenha sido o melhor, o resultado provou ser lucrativo no entanto.
Você realmente não precisa otimizar o descarte de seu sistema comercial, desde que você empregue um bom gerenciamento de riscos. Ele aborda a questão: quanto você está colocando em risco em um comércio versus o lucro esperado para assumir esse risco? Como um jogador de poker especialista, com um bom gerenciamento de dinheiro você avalia o quanto investir e quanto você está disposto a perder em cada jogo. Portanto, o princípio básico da gestão do dinheiro é o gerenciamento de riscos. Abertura de posições com risco coberto é fundamental para negociação bem-sucedida. Em outras palavras, gerencie o risco primeiro e os lucros seguirão quando sua aposta for correta. É incrível o quanto essa disciplina pode melhorar a rentabilidade geral do seu sistema. Durante um período de anos, esta técnica pode melhorar os lucros comerciais mais do que dez vezes!
Alguns livros sobre gerenciamento de dinheiro estão listados AQUI.
Principais indicadores e modelagem.
Por que os principais indicadores são difíceis de fazer.
são difíceis de fazer.
O "Compósito dos Principais Indicadores Econômicos" é avaliado pelo Federal Reserve e investidores de longo prazo pelo seu potencial de previsão. Em contrapartida, os investidores especulativos preferem usar indicadores técnicos e fundamentais com potencial de previsão de curto prazo. O problema é que quase todos os indicadores comumente usados (MACD, ADX, CCI, RSI, etc.) ficam atrás e resumem o que ocorreu, e não o que ocorrerá.
A raridade de bons indicadores de curto prazo nos diz que eles são difíceis de produzir, e mais importante, porque poucos investidores os exploram, esses indicadores podem gerar uma vantagem comercial significativa. Mas por que eles são tão raros? O que é tão difícil de criar um indicador avançado de curto prazo?
"Se todos os economistas fossem colocados de ponta a ponta,
eles ainda apontariam em todas as direções. & quot;
- Arthur H. Motley.
O motivo da sua raridade deve-se, em parte, à natureza dos mercados. No passado, quando a negociação não era dominada por computadores, a maioria dos analistas financeiros usava a teoria macro e microeconômica, bem como a clássica "linear" técnicas de modelagem. Os modelos de mercado tradicionais, baseados em teoria e técnicas lineares e seus pressupostos simplificadores, tornam as previsões cada vez mais imprecisas a cada ano. Os analistas de Wall Street perderam consistentemente todos os principais pontos de viragem do mercado nos últimos 30 anos. Por exemplo, seis meses antes da recessão de 1990, 34 dos 40 economistas concordaram que "a economia provavelmente evitará uma recessão". Além disso, apenas duas semanas antes do enorme mercado de touro em 1991, o consenso desses 40 economistas era: "a economia diminuirá nos próximos seis meses".
Os comerciantes e os investidores que usam sistemas baseados em análises clássicas também sofrerão perdas sérias quando as condições do mercado mudarem muito rapidamente para que seus modelos "compreendam".
Jurik Research acredita que os problemas com os modelos de mercado tradicionais decorrem de seus pressupostos, que dividi em três categorias.
Os modelos lineares funcionam melhor quando suas variáveis de entrada são independentes (não correlacionadas entre si). Variáveis de entrada altamente correlacionadas podem levar a modelos que parecem funcionar bem em dados históricos, mas que falharão miseravelmente em novos dados. Tais interdependências existem (por exemplo, a relação inversa entre commodities e títulos) e os modelos que não conseguem explicar esse fato terão problemas.
Hoje, o mercado se move mais rápido e mais caótico, exibindo relações desconexas e não-lineares entre as forças do mercado.
Para manter a vida simples, os analistas assumem que todos os comerciantes e investidores são avessos ao risco, racionais e reagem de forma semelhante. Na realidade, comerciantes de piso, comerciantes de curto e longo prazo, gestores de fundos, hedgers, comerciantes de programas e fabricantes de mercado usam diferentes níveis de risco e reagem em diferentes prazos.
Claramente, precisamos de uma nova família de modelos que possam simular relações não-lineares e jogadores pensando em diferentes prazos. Conseqüentemente, os esforços para encontrar e explorar nichos rentáveis nos mercados estão precedendo técnicas clássicas para métodos comerciais mais poderosos. Novas ferramentas que usam métodos de inteligência artificial estão aumentando em popularidade. Essas ferramentas incluem redes neurais e algoritmos genéticos.
Agora que versões fáceis de usar de ambos os paradigmas estão atualmente disponíveis como complementos para o Microsoft Excel, o público está rapidamente se aproximando: não é tão difícil, afinal.
Eles realmente funcionam?
O QUE É UMA REDE NEURAL?
Uma rede neural (ou NN) é composta por um grande número de elementos de processamento altamente interligados (neurônios) trabalhando em uníssono para resolver problemas específicos. Cada elemento executa uma fórmula matemática, cujos coeficientes são "aprendidos" quando dados exemplos de como o NN deve responder a vários conjuntos de dados. As aplicações incluem reconhecimento ou classificação de padrões de dados.
Durante um "treino" sessão, o NN produz uma coleção de funções matemáticas não-lineares simples que se alimente mutuamente aos valores numéricos de uma maneira que vagamente se assemelha à atividade das células cerebrais neurais. A interação entre os neurônios pode tornar-se tão complexa que esse conhecimento das fórmulas matemáticas oferece pouca ou nenhuma percepção da "lógica global" do modelo. Conseqüentemente, enquanto a rede neural funcionar bem, seu usuário raramente se preocupa em saber quais as equações exatas estão dentro.
Tenha cuidado para não confundir as redes neurais (NN) com outro paradigma de inteligência artificial chamado sistemas especializados (ES). Os programas ES são projetados para imitar o pensamento racional, conforme descrito por especialistas. No entanto, se o especialista não puder expressar sua lógica de maneira confiável, as decisões corretas, o paradigma ES não pode ser efetivamente empregado. Em contraste, um NN não está preocupado com a lógica humana emulada. Um NN simplesmente tenta mapear a entrada numérica para os dados de saída. A crença equivocada de que os paradigmas NN e ES são semelhantes conduz inevitavelmente ao argumento incorreto de que, se os modelos ES funcionam mal, então os modelos NN também. Felizmente, os modelos NN estão funcionando bem no mundo real.
APLICAÇÕES DE REDE NEURAL.
No mundo comercial, as redes neurais estão sendo utilizadas.
gerenciar o risco do portfólio avaliar o crédito de crédito risco detectar fraude do cartão de crédito prever vendas de chips de batata detectar células de sangue insalubre otimizar trabalho planejamento previsão atividade de mercado financeiro otimizar laminação a frio de chapa metálica remover ecos de telefone irritantes determinar preços ótimos para mercadorias detectar explosivos dentro de bagagem nos aeroportos prevêem resultados de novas fórmulas para o plástico QUAL É SEU PAPEL EM UM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO?
Não espere que um NN faça todo o trabalho para você e produza sinais Buy / Sell. NNs devem ser acoplados à análise técnica tradicional, e os melhores resultados vêm de comerciantes experientes. Isso porque eles entendem quais indicadores de mercado são mais significativos e também como melhor interpretá-los. Portanto, é melhor projetar um NN para produzir indicadores técnicos significativos, e não um "Buy / Sell & quot; cálice Sagrado.
O fluxograma mostra seis etapas do desenvolvimento do sistema de negociação. As redes neurais são tipicamente usadas no terceiro, ou no estágio MODELING. Nesta fase, as redes neurais são treinadas para modelar algum aspecto do mercado, para classificar as condições atuais ou futuras do mercado, informando ao investidor quando entrar ou sair do mercado. Ao prever as condições futuras, são tecnicamente um "indicador principal".
ELES SÃO FÁCEIS DE USAR ?
Existem muitos pacotes de redes neurais disponíveis comercialmente. Muitos interagem com o ambiente Microsoft Excel.
UMA DOSE DE REALISMO. . .
Como nossos padrões de integridade são muito altos, com o risco de perder uma venda, nos sentimos obrigados a mencionar o seguinte. Não implicamos que o desenvolvimento de uma rede neural é um suporte fácil de uma noite. Isso levará tempo, e nem todo mundo tem tempo para fazê-lo. Nem é uma rede neural por si só um sistema de comércio. O desenvolvimento adequado do sistema ainda requer o esforço humano usual, incluindo:
Selecionando a melhor informação Indicadores de construção e teste Interpretando os resultados Decidindo se deve ou não comercializar Decidir quanto investir (gerenciamento de dinheiro)
Os detalhes sobre questões e considerações ao começar é fornecido neste relatório, apresentado por William Arnold, um autor contribuidor para The Journal of Intelligent Technologies.
Por fim, surgem dúvidas sobre o quanto um comerciante deve confiar em um modelo NN. Será difícil confiar na decisão do seu computador de comprar quando o medo em sua mente gritar e vender! Vender AGORA! & Quot; No entanto, na conferência após a conferência, ouvimos os usuários comentando que teriam ganhado mais dinheiro se não tivessem tentado superar e vetar as decisões do seu sistema. Afinal, todo o propósito de construir um sistema artificialmente inteligente é evitar os mesmos negócios que a multidão, que, em média, perde dinheiro no mercado.
ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO?
Sim, muitos. Uma empresa de gerenciamento de dinheiro trabalhou intensamente com redes neurais desde 1988. Eles usam 3000 redes neurais, uma para cada estoque que comercializam. Eles usam redes neurais e algoritmos genéticos para prever separadamente o comportamento de ações individuais. Embora as recomendações de "peritos" reduzem substancialmente a sua seleção, são refinados com o auxílio de análise de portfólio, na tentativa de limitar a superexposição a qualquer estoque ou setor. Sua pesquisa pagou bem como estavam, em um ponto, gerenciando meio bilhão de dólares.
Outras instituições que implementaram sistemas operacionais de previsão neural incluem Citibank, Nikko Securities, Morgan Stanley, Dai-ichi Kanyo Bank, Nomura Securities, Bear Stern e Shearson Lehman Hutton. A Advanced Investment Technologies (AIT), em Clearwater, Flórida, possui um dos registros mais longos usando redes neurais.
Aqui estão alguns artigos sobre redes neurais para aplicações financeiras que você provavelmente pode encontrar em uma biblioteca:
"Training Neural Nets for Intermarket Analysis", Futures, agosto de 1994 "Como prever os Indicadores do futuro hoje", Futuros, maio de 1996, "Going Fishing With A Neural Network", Futures Magazine, setembro de 1992, Previsão de T-Bill Taxas com uma Rede Neural, & quot; Análise Técnica de Estoques e Mercadorias, maio de 1995 "Usando Redes Neurais para Análise de Intermarket", Análise Técnica de Estoques e Amostras, Commodities, Nov. 1992 "Developing Neural Network Forecasters For Traders", Análise Técnica de Stocks & amp; Commodities, abril de 1992, "Uma abordagem da rede neuronal para Previsão de Distressão financeira", Journal of Business Forecasting, v10, # 4. "Forecasting with Neural Networks: uma aplicação usando dados de falência", informações e gerenciamento, 1993, pp. 159-167. "Forecasting S & amp; P e Gold Futures Prices: A Application of Neural Networks", J. of Futures Markets, 1993, pp. 631-643. "Neural Nets and Stocks: Training a Predictive System", PC AI, 1993, pp. 45-47. "Usando Redes Neurais Artificiais para Escolher Estoque", Financial Analysts Journal, 1993, pp 21-27. & quot; Análise de Demonstrações Contábeis de Pequenas Empresas Usando Núcleos Neurais ;, Journal of Accounting Auditing and Finance, 1995, pp. 147-172. "Previsão de preço de estoque usando redes neurais: um relatório de projeto & quot; NeuroComputing, 1990, # 2 "Previsioning Bankruptcies Using a Neural Network", & quot; Escolas de negócios internacionais Computing Quarterly, Spring 1995 POR QUE PODEMOS TRABALHAR TÃO BEM?
Em contraste com os modelos de regressão linear padrão, os NNs realizam a modelagem de regressão não linear, que é uma ordem de grandeza mais flexível e poderosa. Quando um usuário decide com sabedoria sobre a tarefa de um NN e alimenta os dados de mercado necessários para realizar essa tarefa, o modelo tem potencial para funcionar bem, porque isso.
é intrinsecamente não linear e pode "treinar" melhor que modelos lineares neste ambiente. pode aprender a ver melhor que os humanos as várias relações entre um grande número de indicadores. é desapaixonado e consistente; NNs não conhecem medo nem ganância. podem ser reestruturados automaticamente de novo e de novo para acomodar novos comportamentos nos mercados. ERROS COMUNS feitos por NOVICES.
Ganhar dinheiro com tecnologia sofisticada é uma espada de dois gumes. Without careful data preparation, you can easily produce useless junk. The first mistake made by novices using neural networks, is they fail to search for the most relevent data. A few top notch indicators will deliver better results than a few hundred irrelevant ones.
The second common mistake is to think that feeding a neural net 100 indicators will deliver better results than feeding it only ten. But large numbers of inputs require a large model which is difficult to train and maintain. Reducing data to its most compact form (and thereby reducing the NN model to its most compact form) greatly improves chances of success.
Two critical ways to compress data are sparse historical sampling (temporal compression) and redundancy reduction (spatial compression). Many market indicators are redundant because they reflect the same market forces at work, so eliminating redundancy is purely advantageous. As for sparse historical sampling, it is important to find representative values for past points in time, but done in such a way so as not to let important price patterns be skipped.
Jurik's WAV performs sparse historical sampling (temporal compression).
Jurik's DDR performs redundancy reduction (spatial compression).
Here is a nice tutorial on neural nets. It is a Macromedia Flash interactive movie. Select topic from menu along the top of the movie screen.
Do They Really Work?
WHAT ARE GENETIC ALGORITHMS ?
Genetic Algorithms (GAs) are a general purpose problem solving technique. First, several random answers to a problem are generated. The worst answers are eliminated, and the best are "mutated" and "cross-pollinated" with each other to create additional answers that closely resemble the first. The repeated process of elimination and regeneration gradually improves the quality of answers. In this way, they simulate the evolutionary process of "survival of the fittest." GAs are ideal for solving complicated problems with many independent (input) variables and a gigantic number of possible outcomes.
GENETIC ALGORITHM APPLICATIONS.
Genetic algorithms have been used to find the optimal . . .
Budget allocation Job shop schedule Chemical inventory Starting conditions Military response Investment portfolio Fuel consumption Investment trading rules Electronic circuit design.
With regard to financial applications, genetic algorithm optimization has been applied to . . .
Portfolio Balancing & Optimization Budget Forecasting Investment Optimization Payment Scheduling.
Major banks are using a GA component in their loan evaluation programs, such as the one marketed by KiQ of London. Currency traders at Citibank are using GAs to select characteristics of sequences of financial data to more accurately predict their future behavior. Stock traders at Salomon Brothers are using GAs to search for optimal trading rule combinations. Fund managers at Fidelity Investments try to best bundle securities to satisfy constraints. First Quadrant manages a $10-billion portfolio of pension funds, and uses genetic algorithms to build investment models. Models built by genetic algorithms made $255 for every $100 invested, compared with the typical $205. Financial managers at Merrill Lynch use GAs to hedge clients' exposure to price changes in foreign exchange markets.
HOW CAN THEY OPTIMIZE TRADING RULES ?
After you have preprocessed your financial data and developed technical indicators to your liking, your next step is probably to translate these numbers into trading decisions: buy, sell, hold, exit, swap, straddle, leap, etc. Unfortunately, these decisions may involve very complex rules, based on lots of contingencies. For example, one such rule may resemble the following .
Buy long only when A is rising, and B is less than C,
and interest rates just crossed below D.
Neural nets cannot optimize complex trading rules very well. However, genetic algorithms can by employing the latest findings in genetic algorithm optimization (GAO). The concept of GAO comes from the resemblance of this process to genetic evolution. If we pretend the parameters A, B, C, . are genomes (parts) of one large chromosome, then when nature mutates the chromosomes, through mating and reproduction, natural selection eliminates those organisms that perform poorly in the real world. Eventually, organisms with optimal and near-optimal chromosomes survive.
Suppose you had a collection of 30 rules for trading,
but you want only 10 or less.
Which rules do you eliminate?
You might write a program to evaluate all 53 million combinations, or you could use the GA method. GAs would try a number of random combinations of rules, toss out the combinations that performed poorly and make variations upon the collection of rules that performed well. Eventually, you are left with either the optimal or a near-optimal combination of rules.
Es trading systems
Há períodos de baixa atividade, mas isso é bom, pois é melhor definir a linha lateral do que perder dinheiro. Eu prefiro os negócios de alta probabilidade que Bob Dylan fornece.
O sistema de negociação mais estável.
É o sistema de negociação mais estável que já troquei. Bob Dylan não negocia muito, mas quase todos os sinais são emitidos apenas na hora certa.
Bob Dylan é um sistema excepcional.
Ele é um comerciante muito disciplinado que ganhou um contrato até o momento certo, paguei por 2 anos de subscrição com os lucros da minha primeira troca, eu recomendo este sistema.
Um ótimo sistema.
Este é um ótimo sistema, à margem, esperando o momento para entrar e já está fazendo isso por algum tempo!
Excelente sistema.
Durante o ano passado, eu inscrevi cerca de seis sistemas aqui no C2 e Bob Dylan realizou o mais consistentemente para mim. Passou alguns meses sem um único comércio, e isso foi um pouco frustrante. No entanto, quando trocou, os resultados foram excelentes e mais do que compensaram as taxas de assinatura. O desenvolvedor parece saber o que ele está fazendo, e entra no mercado apenas nos momentos mais oportunos. Com base no desempenho deste ano passado, é um dos poucos sistemas que tentei que eu me sinta confiante e definindo e esquecendo # 8221 ;. Por enquanto, tudo bem.
Um sistema raro.
Tenho 20 anos de experiência com o timing do mercado. É raro encontrar um sistema que tenha disciplina. Este sistema foi de 6 meses sem negociação. Com a maioria dos outros sistemas, o autor ficaria impaciente e ajustaria o sistema para gerar mais trades. Bravo. E, eu tenho negociado automaticamente e descobriu que os preenchimentos são precisos com o sistema. Também é raro.
Recomendo este sistema.
Embora o sistema negocie raramente, os 4 negócios subseqüentes obtiveram lucro. Bastante louvável! Eu coloquei uma perda de parada automática de US $ 2.000, mas haven # 8217; tive que "invocar" # 8221; ainda. Eu recomendo este sistema.
Sistema impressionante.
Embora ele não negocie muito, ele bate bem o mercado e amp; quase tudo o resto lá fora. Com um histórico de 11 anos, este é um provador de dinheiro provado ao longo do tempo!
Consistente Moneymaker.
Um gerador de dinheiro raro e consistente (futuros de negociação) no Collective2, com um sólido recorde de 2 anos. Devido à natureza da estratégia de compra excessiva sobre venda / venda de excesso de estoque, ele entra em algumas retiradas profundas na ocasião, então, se você puder viver com as retiradas, eu recomendaria este programa.
Nada parecido com este sistema!
Eu cheguei a visitar este site do provedor do sistema em 6 / novembro / 2009, o site tem uma mensagem simples. Existem sistemas melhores desse tipo lá fora? Não consegui encontrar nenhum, mas se você pode nos informar. Até a data em que minha busca continuar,
Resultados incentivadores.
Com uma experiência breve até agora, não posso dar uma melhor avaliação talvez do que eu tenho meu dinheiro com esse fornecedor. Sua comunicação é oportuna e direta. E muito apreciado. Acima de tudo, os resultados são encorajadores!
Questões? Por favor, peça sp500tradingsystems1 no gmail ou use a página de contato.
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